Wahrscheinlichkeit berechnen bei Börsenstrategien |
| 10.06.2015, 23:58 | Top-Out | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Wahrscheinlichkeit berechnen bei Börsenstrategien Ich entwickle seit 17 Jahren freiberuflich vollautomatische Börsenstrategien nach Gesetzmässigkeiten an den Finanzmärkten. Dabei nutze ich vereinzelt auch das Gesetz von D`Alembert, welches eher aus Roulettestrategien bekannt ist: Nach einem Verlusttrade erhöht die vollautomatische Strategie den Einsatz um einen kleinen Prozentanteil und nach einem Gewinntrade senkt die vollautomatische Strategie den Einsatz um einen kleinen Prozentanteil. Hierdurch fallen die Gewinntrades - langfristig gesehen - höher aus als die Verlusttrades. Beispiel: Beim ersten Trade beträgt der Einsatz 10 Euro und es ist ein Gewinn-Trade. Da der letzte Trade ein Gewinn-Trade war, wird der Einsatz des nächsten Trades auf 9 Euro gesenkt. Dieser Trade ist ein Verlust-Trade. Da der letzte Trade ein Verlust-Trade war, wird der Einsatz des nächsten Trades auf 10 Euro erhöht. Dieser Trade ist ein Verlust-Trade. Da der letzte Trade ein Verlust-Trade war, wird der Einsatz des nächsten Trades auf 10 Euro erhöht. Und so weiter. Nehmen wir einmal an, das System hat insgesamt 11 Einsatzstufen. Also beträgt der Einsatz pro Trade mindestens 6 Euro und maximal 15 Euro. Angefangen wird beispielsweise jeden 100. Tag wieder in der Mitte, also bei 10 Euro. Wenn die Börsenstrategie eine Gewinnwahrscheinlichkeit von exakt 50 Prozent hätte, würde sich der Einsatz also immer um den Bereich von 10 Euro bewegen mit Schwankungen Richtung 6 Euro und 15 Euro. Wenn die Börsenstrategie eine Gewinnwahrscheinlichkeit von exakt 60 Prozent hätte, würde sich der Einsatz nach und nach in die Richtung von 6 Euro bewegen. Jedoch immer noch eine Schwankung auch Richtung 15 Euro aufweisen. Je höher die Gewinnwahrscheinlichkeit der Börsenstrategie, desto geringer wird die Schwankungen Richtung 15 Euro ausfallen und desto seltener wird es den Einsatz von 15 Euro geben. Ich feile jetzt schon seit einigen Monaten an einer Berechnungsmöglichkeit, wie viele Trades von 1000 Trades mit einem Einsatz beispielsweise von 12 Euro stattfinden. Wie viele Trades von 1000 Trades mit einem Einsatz von 13 Euro stattfinden. Und so weiter.... Immer in Abhängigkeit von der langfristigen Gewinnwahrscheinlichkeit einer Börsenstrategie. Eine solche Berechnungsmöglichkeit würde es mir erheblich erleichtern, das bestehende Risiko von interessanten Börsenstrategien genauer zu erfassen, um dann zu entscheiden, ob die Nutzung von D`Alembert überhaupt sinnvoll und langfristig nützlich ist. Meine Ideen: Ich habe nie Mathematik studiert, jedoch ist Wahrscheinlichkeitsrechnung seit beinahe 20 Jahren mein Steckenpferd. Ich habe schon sehr früh anhand empirischer Untersuchungen festgestellt, dass die Anzahl für eine 2er-Serie bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit einer Börsenstrategie von 50% immer so hoch ist, wie die Anzahl aller Serien addiert, die grösser als 2 sind, also 3er-Serien, 4er-Serien, 5er-Serien, usw. Das gleiche gilt für 3er-Serien. Auch hier ist die Anzahl genauso hoch, wie die addierte Anzahl aller 4er-Serien, 5er-Serien, 6er-Serien, usw. Diese Gesetzmässigkeit lässt sich hier allerdings nur bedingt einsetzen, weil die Schwankungen Richtung 15 nicht nur in Serien stattfindet, sondern sie kann beispielsweise auch in der Form stattfinden: Gewinn, Verlust, Verlust, Verlust, Gewinn, Verlust, Verlust, Verlust, Gewinn, Verlust, Verlust, usw. |
||
|
|
Verwandte Themen
| Die Beliebtesten » |
|
| Die Größten » |
|
| Die Neuesten » |
