Ereignisstudie zu Hurrikan Sandy

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Ereignisstudie zu Hurrikan Sandy
Meine Frage:
Hallo liebes Forum,
ich komme leider in meiner Ereignisstudie nicht weiter und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Ich schreibe zurzeit meine Bachelorarbeit über abnormale Renditen von Versicherungsunternehmen nach Naturkatastrophen in den USA.
Ich habe mich jetzt schon in die Literatur eingelesen und soweit einen guten Überblick bekommen.
Um die erwartete Rendite bestimmen zu können, werde ich das Marktmodell benutzen. Die Schätzparameter werde ich in einer vorgelagerten Schätzperiode bestimmen.
Ich habe dazu einen Datensatz von DATASTREAM mit 195 Versicherungsunternehmen die zu dem Zeitpunkt in den USA tätig waren. Nun meine erste Frage.
Wie kann ich mit Excel diese Parameter bestimmen? In der Literatur wird immer nur erwähnt, dass die Parameter mittels Kleinster-Quadrate-Methode berechnet werden. Ich habe allerdings keine Ahnung wie das geht.
Mein Sample umfasst für jedes Unternehmen die täglichen Schlusskurse der jeweiligen Aktie.
Als Marktindiz werde ich den S&P 500 verwendet. Aber wie gehe ich da jetzt vor?Zuerst wähle ich mir die Länge meiner Schätzperiode. Als nächstes würde ich die täglichen Schlusskurse in stetige Renditen umrechnen.
Und wie gehe ich dann vor? Muss ich die Unternehmen erst in ein Portfolio zusammenfügen um dann die Schätzer ermittelt zu können?
Ich bin wirklich für jede Hilfe und jeden noch so kleinen Tipp, da ich alleine nicht weiterkomme.
Ich habe auch keine Ahnung von Excel, da ich damit zuvor noch nie gearbeitet habe.
Videos wären also echt super hilfreich.

Vielen Dank und lieben Gruß
F

Meine Ideen:
s.o.
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