Schwaches Gesetz der großen Zahlen

16.07.2015, 10:12	ABCCCCCC	Auf diesen Beitrag antworten »
Schwaches Gesetz der großen Zahlen Seien $\begin{eqnarray} X_1 , X_2 , ... \end{eqnarray}$ Folge von unabhängigen identischverteilten Zufallsvariablen mit gleichem Erwartungswert $\begin{eqnarray} E[X_1]=E[X_i] \forall i \end{eqnarray}$ und beschränkter Varianz, so gilt $\begin{eqnarray} S_n = \frac{1}{n} \sum\limits_{i=1}^{n} X_i \stackrel{P}{\rightarrow} E[X_1] \end{eqnarray}$ Reicht das zum Benennnen des Schwachen Gesetz der großen Zahlen?
16.07.2015, 14:58	Dopap	Auf diesen Beitrag antworten »
ja, das reicht. Die Unabhängigkeit ist in diesem Zusammenhang nicht mal notwendig.

1

Verwandte Themen

Die Beliebtesten »

Die Größten »

Die Neuesten »