Korrelationsmatrix

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ChrisMo Auf diesen Beitrag antworten »
Korrelationsmatrix
Meine Frage:
Hallo,

ich habe eine Frage zu Multiplikation mit Korrelationsmatrizen.

Ich habe folgende Gleichung gegeben:



Dabei ist M eine Korrelationsmatrix. Welche Bedingungen muss der Vektor V jetzt erfüllen? Müssen die Einträge jeweils Normalverteilt sein? Oder kann ich hier unterschiedliche Verteilungen wählen?


Meine Ideen:
Ich bin der Meinung, dass ich unterschiedliche Verteilungen wählen kann, allerdings finde ich keine Quelle die das belegt. Andererseits finde ich auch keine Quelle die dagegen spricht.

Ich hoffe ihr könnt mir helfen!

Lg, ChrisMo
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