Erwartungswert Versicherungsmathematik

02.11.2015, 19:50	Laura23	Auf diesen Beitrag antworten »
Erwartungswert Versicherungsmathematik Hallöchen $\begin{eqnarray} i_{t} \end{eqnarray}$ steigt/fällt zu beginn des Jahres mit einer WK von 1/2 um 0,5 % Im Jahr 2015 beträgt der Zinsatz 4 % Berrechne $\begin{eqnarray} \mathbb Ea_{3} \end{eqnarray}$ (nachschüssig) für den 1.1.2015 Meine Überlegungen: Aus Skript: ( $\begin{eqnarray} a_{n} = \frac{1-v^{n} }{i} \Rightarrow a_{3} = \frac{1-v^{3} }{i} \end{eqnarray}$ ) (überhaupt wichtig?) $\begin{eqnarray} \mathbb E a_{n} = \mathbb Ev + \mathbb Ev^{2}+\mathbb Ev^{3}.... \end{eqnarray}$ da $\begin{eqnarray} v = \frac{1}{1+i} \end{eqnarray}$ würde ich wie folgt vorgehen: $\begin{eqnarray} \mathbb Ea_{3} = \frac{1}{1+0,04} + \frac{1}{(\frac{1,035+1,045}{2})^{2}} + ... \end{eqnarray}$ für $\begin{eqnarray} \mathbb Ev^{3} \end{eqnarray}$ würde ich dann eine Fallunterscheidung machen (entweder mit 1,035 oder 1,045 weiterrechen). Da ich noch ganz neu in der Materie bin, bin ich mir nichtmal sicher ob das Dividieren durch 2 überhaupt zielführend bzgl der gewünschten Wahrscheinlichkeit ist .... Vielen Dank für eure Hilfe. Nina

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