Varianz von neuer Zufallsvariable |
| 15.12.2015, 19:40 | Güntera | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Varianz von neuer Zufallsvariable Gegeben: Zwei Zufallsvariablen X und Y mit Korrelation von .25. X: Mittelwert von -2 und eine Varianz von 16. Y: Mittelwert von 2 und eine Varianz von 25. Z = -2 - X + Y . Wie errechne ich nun die Varianz der neuen Variable Z? Ich komme auf einen Wert von 17 (addieren der beiden Varianzen + Kovarianz -2), scheint mir aber komisch. Vielen Dank für eure Hilfe; bzw. Beschreibung einer korrekten Herleitung! |
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| 15.12.2015, 19:53 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Wieso -2 ? Eine konstante Verschiebung wie diese wirkt sich auf den Erwartungswert aus, aber nicht auf die Varianz. Es scheint aber noch ein weiterer Rechenfehler drin zu sein. 
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| 15.12.2015, 20:35 | Güntera | Auf diesen Beitrag antworten » |
Vielen Dank für die Hilfe! Nun hat es glaub geklappt: 51 ist der gesuchte Wert. |
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| 15.12.2015, 21:29 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Nein, das wäre die Varianz von , oder . Oder du hast dich womöglich beim Vorzeichen der Korrelation verschrieben? |
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| 15.12.2015, 22:00 | Güntera | Auf diesen Beitrag antworten » |
Wie leitet man dann die Lösung von -2 -X + Y her? Denn normalerweise ist es ja: Var(Z) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov wie ändert sich diese Formel im Falle eines negativen Vorzeichens? Ev. sehe ich momentan einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr... 
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| 15.12.2015, 23:02 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » |
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