Wahrscheinlichkeitstheorie Erwartungswert |
31.12.2015, 16:20 | alperen64 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Wahrscheinlichkeitstheorie Erwartungswert Ich komm auch mit dieser Aufgabe nicht klar. Ich hoffe ihr könnt mir helfen: Es seien X_1,X_2,... unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit endlichem Erwartungswert und Werten in \mathbb N_0. Es sei N eine weitere Zufallsvariable mit Werten in \mathbb N_0, die unabhänig von allen X_i `s ist und E[N]<\infty erfüllt. Wir bilden die zufällige Partialsumme S_N:= \sum\limits_{i=1}^{N} X_i. a) Zeigen sie, dass E[S_N]=E[N]*E[X_1] b) Unter welchen Bedingungen an X_1 und N existiert die Varianz von S_N? Meine Ideen: Es ist unglaublich aber ich habe sogar so viele in meinem Studium gefragt, aber wir sind alle irgendwie ratlos. Obwohl wir bis jetzt sehr erfolgreich die Vorlesung verfolgen und fast alle Aufgaben immer schaffen. Ich bin dankbar für euren Ratschlag. |
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31.12.2015, 17:00 | Dopap | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Wahrscheinlichkeitstheorie Erwartungswert Woher soll der Textinterpreter wissen, was davon Latex ist?
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31.12.2015, 17:19 | alperen64 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Wahrscheinlichkeitstheorie Erwartungswert sry ich wusste einfach nicht wie es geht. dankeschön |
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