Wahrscheinlichkeitstheorie Erwartungswert

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alperen64 Auf diesen Beitrag antworten »
Wahrscheinlichkeitstheorie Erwartungswert
Meine Frage:
Ich komm auch mit dieser Aufgabe nicht klar. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:

Es seien X_1,X_2,... unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit endlichem Erwartungswert und Werten in \mathbb N_0. Es sei N eine weitere Zufallsvariable mit Werten in \mathbb N_0, die unabhänig von allen X_i `s ist und E[N]<\infty erfüllt. Wir bilden die zufällige Partialsumme S_N:= \sum\limits_{i=1}^{N} X_i.

a) Zeigen sie, dass E[S_N]=E[N]*E[X_1]

b) Unter welchen Bedingungen an X_1 und N existiert die Varianz von S_N?


Meine Ideen:
Es ist unglaublich aber ich habe sogar so viele in meinem Studium gefragt, aber wir sind alle irgendwie ratlos. Obwohl wir bis jetzt sehr erfolgreich die Vorlesung verfolgen und fast alle Aufgaben immer schaffen. Ich bin dankbar für euren Ratschlag.
Dopap Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Wahrscheinlichkeitstheorie Erwartungswert
Woher soll der Textinterpreter wissen, was davon Latex ist?

Zitat:
Original von alperen64
Meine Frage:
Ich komm auch mit dieser Aufgabe nicht klar. Ich hoffe ihr könnt mir helfen:

Es seien unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit endlichem Erwartungswert und Werten in . Es sei eine weitere Zufallsvariable mit Werten in , die unabhänig von allen `s ist und erfüllt. Wir bilden die zufällige Partialsumme

a) Zeigen sie, dass

b) Unter welchen Bedingungen an und existiert die Varianz von ?


Meine Ideen:
Es ist unglaublich aber ich habe sogar so viele in meinem Studium gefragt, aber wir sind alle irgendwie ratlos. Obwohl wir bis jetzt sehr erfolgreich die Vorlesung verfolgen und fast alle Aufgaben immer schaffen. Ich bin dankbar für euren Ratschlag.
alperen64 Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Wahrscheinlichkeitstheorie Erwartungswert
sry ich wusste einfach nicht wie es geht. dankeschön verwirrt
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