Stichprobenvarianz berechnen |
| 04.01.2016, 15:31 | Bliblablubb123 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Stichprobenvarianz berechnen Hallo, ich hänge grad an einer blöden Frage und komme einfach nicht weiter: Gegeben ist folgendes Regressionsmodell: Yt= ß_1*X_t1 + ß_2*X_t2 +ut Daten gegeben: (X?X)?1 
0,1;0,1) und y?y=228(0,1;0,2) n=100 und summe Xt1Yt=10 und summe Xt2Yt=20 und summe Yt=10 Meine Ideen: OLS Schätzer b ist ja schnell zu berechnen über die bekannte Formel und ich erhalte 3,5 Meine Frage: wie berechne ich den Varianzsschätzer s2: Dazu brauche ich ja die Residuen oder aber ich weiß nicht wie ich diese ausrechnen kann! Hat jemand ne Idee dazu? Danke |
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| 04.01.2016, 15:54 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Wenn du die Koeffizientenschätzungen und berechnet hast, dann kannst du ja via die Stichprobe der Residuen berechnen, und damit auch deren empirische Varianz. |
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