Prozess (Zeitreihe) Nicht-Stationarität

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JM_Studium Auf diesen Beitrag antworten »
Prozess (Zeitreihe) Nicht-Stationarität
Meine Frage:
Folgende Aufgabe bereitet mir bei der Lösung ein Problem:

Zeigen Sie ob der folgende Prozess (kovarianz) stationär ist:

(a)

wobei ein white noise Prozess ist, d.h. .

Wahrscheinlich stehe ich einfach nur auf dem Schlauch ich habe hier circa noch 4 Aufgaben ähnlichen Typs die ich aber selber lösen würde, wenn ich einen Ansatz für die erste hätte.

Meine Ideen:
Meine Idee wäre
Nicht stationarität hieße ja das eine der Bedingungen auf dem Bild im Anhang nicht erfüllt ist (Quelle aus dem Script).


1. durch umstellen:


2. vielleicht durch rekursiv substituieren die entsprechenden Bedingungen prüfen? Leider komme ich hier konkret nicht weiter...
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