Prozess (Zeitreihe) Nicht-Stationarität |
06.02.2016, 15:52 | JM_Studium | Auf diesen Beitrag antworten » |
Prozess (Zeitreihe) Nicht-Stationarität Folgende Aufgabe bereitet mir bei der Lösung ein Problem: Zeigen Sie ob der folgende Prozess (kovarianz) stationär ist: (a) wobei ein white noise Prozess ist, d.h. . Wahrscheinlich stehe ich einfach nur auf dem Schlauch ich habe hier circa noch 4 Aufgaben ähnlichen Typs die ich aber selber lösen würde, wenn ich einen Ansatz für die erste hätte. Meine Ideen: Meine Idee wäre Nicht stationarität hieße ja das eine der Bedingungen auf dem Bild im Anhang nicht erfüllt ist (Quelle aus dem Script). 1. durch umstellen: 2. vielleicht durch rekursiv substituieren die entsprechenden Bedingungen prüfen? Leider komme ich hier konkret nicht weiter... |
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