Kovarianz aus Kovarianzmatrix

19.03.2016, 07:53	NichtRegUser	Auf diesen Beitrag antworten »
Kovarianz aus Kovarianzmatrix Guten Morsche, hier meine Aufgabe: Der Zufallsvektor A = (X,Y,Z) ist normalverteilt, die dazugehörige Korrelationsmatrix sei $\begin{eqnarray} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0,8 \\ 0 & 0,8 & 1 \end{pmatrix} \end{eqnarray}$ Ferner X ~ N(-3,81) Y ~ N(-4,121) Z ~ N(-2,49) Berechne $\begin{eqnarray} <br /> Cov(X,X+Y,Z)<br /> Cov(Y,X+Y,Z)<br /> Cov(Z,X+Y,Z) \end{eqnarray}$ Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich tun soll. Ich habe mal auf Wikipedia unter dem Schlagwort Kovarianz (Stochastik) geschaut. $\begin{eqnarray} \operatorname{Cov}(X,Y) = \operatorname{E}(XY) - \operatorname{E}(X)\operatorname{E}(Y). \end{eqnarray}$ Ist das die Formel, mit der ich arbeiten muß?

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