Optimierung Nebenbedingung als Optimierungsproblem |
| 12.07.2016, 01:17 | pimpl | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Optimierung Nebenbedingung als Optimierungsproblem habe eine allgemeine Frage zur Minimierung/Optimierung: (Parameterschätzung mittels kleinster Fehlerquadrate) Ist es möglich eine Kostenfunktion (Fehlerquadrat) zu minimieren, welche wiederum eine zu minimierende Kostenfunktion als Nebenbedingung enthalten soll? Es sollen also Parameter aus zwei Sätzen von Messdaten regressiert werden, welche jeweils durch eine Ansatzfunktion beschreiben werden sollen. Der Knackpunkt dabei ist, dass die beiden Ansatzfunktionen unterschiedlich sind und nicht jewelils alle Parameter der anderen Funktion enthalten. Programmtechnisch würde ich mir das derart vorstellen, dass in jeder Iteration der ersten Kostenfunktion mit den temporären Parametern die Parameter der zweiten Kostenfunktion minimiert werden. Ob das so geht??! Nebenfunktionen werden doch mit Lagrange`schen Multiplikatoren formuliert, wobei die Nebenbedingung "nach null" aufgelöst werden muss.. Aber das geht doch garnicht bei eine Minimierung oder? Vielen Dank für alle Hinweise! |
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| 12.07.2016, 21:57 | eey | Auf diesen Beitrag antworten » |
Weiß zwar nicht wie man solche Probleme angeht, aber das nennt sich Bilevel Optimization. Dafür scheint es auch schon ein paar fertige Tools zu geben, z.B. hier. |
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| 23.07.2016, 13:55 | pimpl | Auf diesen Beitrag antworten » |
Herzlichen Dnak. Das ist so in etwa, was ich mir vorgestellt habe. |
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