Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion |
| 15.08.2016, 20:01 | Sunglasses | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
| Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion Hey, ich habe ne Frage zud er Wahrscheinlichkietsdichtefunktion vorab ich bin nicht mehr ganz drin in dem thema stochastik. das ganze ist im rahmen einer vorlesung statistische und empirische modelbildung aufgetaucht. und da ist jetzt grad am anfang in ner übung eine aufgabe wo die wahrscheinlichkeitsdichtefunktion drin auftaucht. Ich habe zu ner Messung in der Aufgabe einfach en Haufen Daten gegeben (150 Datenpunkte) die irgendetwas beschreiben. Angegeben ist noch dass ihnen eine Normalverteilung zugrunde liegt. Der erste Teil der AUfgabe ist die Berechnung des Mittelwertes und der Standartabweichung aller Datenpunkte. So weit so gut, is nur einsetzen. Der zweite Teil ist das was ich nicht verstehe, da ich leider keine Angaben hbe wie man es macht. Und zwar : Darstellen der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion zwischen 2 bestimmten Werten (keine Ahnung ob die zufällig gewählt sind, sie entsprechen weder der Spannweite noch den Grenzen der Standartabweichung) mit einer definierten Schrittweite" Kann mir da vllt wer en kurzes Tutorial geben was zu tun ist? Bei wiki finde ich zu dem Thema keinen wirklichen Ansatz, und falls er doch da stehen sollte übersehe ich ihn offensichtlich. Vielen Dank für jede evtl Hilfe schonmal vorab Meine Ideen: |
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| 16.08.2016, 08:18 | Huggy | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
| RE: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion Die Normalverteilung hat 2 Parameter und . Der Mittelwert und die Standardabweichung der Stichprobe geben dir Schätzwerte für diese Parameter. Diese Schätzwerte setzt du an Stelle der unbekannten Parameter in die Dichtefunktion bzw. die Verteilungsfunktion der Normalverteilung ein. Die Dichtefunktion der Normalverteilung ist damit einfach eine Funktion einer Variablen x, die die durch die Verteilung zu beschreibende Größe angibt. Diese Funktion sollst du zwischen 2 Werten und zeichnen. |
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| 16.08.2016, 15:44 | Sunglasses | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
Der Erwartunsgwert ist doch der Wert, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass er angenommen wird , am höchsten ist oder? Dann gibt mir der Mittelwert ja nur bei normalverteilten Funktionen dafür einen Schätzwert, sobalt die schief sind gibts eine Abweichung, oder? |
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| 16.08.2016, 15:55 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
Das mag auf die Normalverteilung zutreffen, i.a. stimmt das jedoch nicht (z.B. nicht bei der Exponentialverteilung, um nur mal eine zu nennen).
Der Mittelwert ist ein erwartungstreuer, konsistenter Schätzer für den Erwartungswert, im vorliegenden Fall also für Verteilungsparameter der Normalverteilung. Wenn die Daten "schief" aussehen und du Zweifel hast, dass die zu einer Normalverteilung gehören, dann ist wohl ein Verteilungstest angesagt (i.d.R. Chiquadrat-Anpassungstest oder Kolmogorow-Smirnow). |
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