Varianz: Wieso V(a*x) = a²* V(x) ? |
| 16.10.2016, 13:30 | cfk | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Varianz: Wieso V(a*x) = a²* V(x) ? Hallo, Statistik ist schon ein Weilchen her für mich. Nun bin ich auf ein Problem im Rahmen des LEN Models gestoßen, bei dem folgendes als Hilfe angemerkt wird: V[a?X]= a² ?V[X]( weiß nicht woher das kommt, nehme ich aber so hin. Wenn jemand einen Link hat woher das kommt wäre ich sehr dankbar ) daraus ergibt sich für V[a+b 
e+?)]= b² ? Standardabweichung² von ?Kommentar: Epsilon ist Normalverteilt mit Erwartungwert 0; ist also 0. Ich habe leider keinerlei Idee wie man auf das Ergebnis b²*Standardabweichung kommt. Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann ;-) Viele Grüße! Meine Ideen: Wenn ich ganz stumpf das Schema aus der ersten Gleichung anwenden würde, könnte ich ja folgendes erwarten: V[a+b
e+?)]= (a+b)² ?V(e+?)V[a+b
e+?)]= (a+b)² ?V(e+0)V[a+b
e+?)]= (a+b)² ?V(e) |
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| 16.10.2016, 13:58 | Dopap | Auf diesen Beitrag antworten » |
mach nicht einfach copy and paste. 
Kontrolliere mit Vorschau-Funktion unten! schau hier mal unter linearer Transformation: https://de.wikipedia.org/wiki/Varianz_(Stochastik) |
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