Value at Risk |
| 12.11.2016, 15:42 | Mathe321:( | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Value at Risk Hallo alle zusammen ich habe ein großes problem das ich seit tagen nicht lösen kann ich hoffe auf eure hilfe !!! Die Aufgabe lautet : 1) Ermitteln Sie bitte unter der Normalverteilungsannahme hinsichtlich der Änderungen der Zerozinssätze die Risikokennzahlen VAr auf einem Kon denzniveau von ? = 99% für eine Haltedauer von 1 Tag. Wobei PVBP=-195,09 ist und s1=6bp. Die formel für den Value at Risk ist ja diese : Var= Quantil 1-99% PVBP * s1 Meine Ideen: Mein Problem ist ich weiß nicht wie man auf das Quantil 1-99% kommt das lässt mich verrückt werden. Ich habe überall gesucht doch ich finde keine gute Erklärung dazu ! |
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