Limes einer Folge von unabhängigen gleichverteilten Zufallsvariablen |
03.07.2017, 09:44 | konrad1 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Limes einer Folge von unabhängigen gleichverteilten Zufallsvariablen sei eine Folge von unabhängigen, auf [0,1] gleichverteilten Zufallsvariablen. Bestimmen Sie: Da der Limes 1 oder 0 sein muss habe ich versucht ein Teilprodukt mit seinem Nachfolger zu vergleichen und auf irgendeine sinnvolle Ungleichung zu kommen - ohne Erfolg. Im Beispiel Punkt (a) steht dass man das starke Gesetz der Großen Zahlen von Kolmogorov beweisen soll, vielleicht soll man etwas davon verwenden (Kroneckers Lemma evtl?). Wie gesagt, bin ziemlich ratlos LG Konrad |
||||
03.07.2017, 10:01 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Was bringt dich zu dieser Schlussfolgerung? Der Limes ist fast sicher konstant, ja, aber diese Konstante muss nicht notwendig 0 oder 1 sein. Tatsächlich kann man auf die richtige Konstante durch Betrachtung von kommen. |
||||
03.07.2017, 12:01 | konrad1 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Hallo, vielen Dank! dass es gegen 0 oder 1 geht war ein Hinweis am Rand der kopierten Prüfungsangabe - ich weiß nicht ob das stimmt und ob er vom Professor stammt oder eine Notiz darstellt. Die Summe auf der rechten Seite kovergiert mit gleichverteilten gegen -1, also der gesamte Ausdruck gegen 1/e? LG Konrad |
||||
03.07.2017, 13:10 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Ja, wegen und kann man das mit dem starken GgZ begründen. |
||||
03.07.2017, 13:53 | konrad1 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Hallo, jetzt bin ich doch wieder verwirrt (oder auch nicht) divergiert doch gegen -unendlich, konvergiert gegen -1. Wenn man zur ursprünglichen Gleichung zurückkehrt hat man etwas das gegen konvergiert? Edit: aso ja, Varianz endlich, daher gilt das Gesetz der Großen Zahlen, und die Summe inklusive der n konvergiert gegen -1, hab zuerst gedacht dass Du meinst dass ich das GdgZ auf die Summe und nicht auf die Abweichung vom Erwartungswert anwenden soll, das auch noch mit dem Lemma von Kronecker verwechselt etc... LG Konrad |
||||
03.07.2017, 14:33 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Genau, die Varianz habe ich nur deshalb angeführt, weil deren Endlichkeit hinreichend ist für die Anwendbarkeit des starken GgZ. |
||||
Anzeige | ||||
|
||||
03.07.2017, 18:03 | konrad1 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Vielen Dank! |
||||
14.09.2018, 19:13 | Tidus | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Problem mit der Berechnung Hallo zusammen, ich habe mir dieses Beispiel angeschaut und komme einfach nicht drauf, wie man von auf -1 kommt. Mein Problem ist, dass ich nicht verstehe, wie ich mit dem Xi umzugehen habe. Ich bedanke mich für jede Hilfe im Voraus |
||||
17.09.2018, 09:24 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Wo genau liegen die Probleme? 1) Bei der Berechnung von basierend auf der gegebenen Gleichverteilung von auf dem Intervall , oder 2) dass man hier das Gesetz der Großen Zahlen anwenden darf? Falls es 1) ist: Mit Dichte der Zufallsgröße gilt , bei der Integralberechnung wird an der unteren Grenze 0 der Grenzwert genutzt. |
||||
20.09.2018, 08:57 | Tidus | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Als erstes möchte ich mich bedanken! Das Problem war Punkt 1. Beim zweiten Punkt verwendet man das Gesetz der großen Zahlen, damit gilt und dadurch bekommt man heraus. Stimmt das so? Nochmal danke für die schnelle Antwort. LG Tidus |
||||
20.09.2018, 14:53 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Richtig, zunächst liefert das GgZ den Grenzwert P-fs. und dann kann man die stetige Exponentialfunktion (S) auf diesen Grenzwert anwenden und bekommt P-fs. |
|
Verwandte Themen
Die Beliebtesten » |
Die Größten » |
Die Neuesten » |
|