Finanzmathematik | Portfoliotheorie | Kovarianz & Korrelation

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Finanzmathematik | Portfoliotheorie | Kovarianz & Korrelation
Meine Frage:
Guten Abend,

ich sitze an einer Aufgabe zur Portfoliotheorie.

In meinem Skript ist eine Formel für die Kovarianz ausgeführt, die ich sonst so nirgends finde und mich immer wieder zum falschen Ergebnis führt bzw. zu einer falschen Korrelation.

Mit der anderen Formel komme ich auf ein akzeptables Ergebnis und einer Korrelation zwischen ?1 und 1.

Ich bin richtig frustriert, da ich sicherlich XA und XB einfach falsche auswähle.

Eine Auflösung des Geheimnisses würde mich sehr freuen!

Merci!

Meine Ideen:
Das X könnte die Gewichtete Dividende sein, jedoch habe ich die Streuung nicht und für alpha brauche ich die Kovarianz.
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