Momentenerzeugende Fkt. Ablebensversicherung

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emil94 Auf diesen Beitrag antworten »
Momentenerzeugende Fkt. Ablebensversicherung
Meine Frage:
Ich versuche sowohl die Esscher- als auch die Exponentialprämie (Nullnutzenprinzip) fürs verschiedene Versicherungsformen auszurechnen.

Doch wie berechne ich die momentenerzeugende Funktion für die Ablebens- und die gemischte Versicherung sowie für Leibrenten?

Der Vertragsrahmen (Ablebensversicherung) ist wie folgt: Stirbt der Versicherungsnehmer während der Laufzeit, so erhält er eine vorher vereinbarte Versicherungssumme.

Meine Ideen:
Für die Erlebensversicherung ist dies kein Problem. Ich fasse die den Barwert modellierende Zufallsvariable einfach als bernoulliverteilte Größe auf, berechne dann mithilfe von Gompertz-Makeham die Ablebenswahrscheinlichkeit und berechne danach den Erwartungswert.
Doch wie modelliere ich die Dichte bei der Ablebensversicherung? Auch über Gompertz-Makeham?
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