Momentenerzeugende Fkt. Ablebensversicherung |
01.01.2018, 22:26 | emil94 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Momentenerzeugende Fkt. Ablebensversicherung Ich versuche sowohl die Esscher- als auch die Exponentialprämie (Nullnutzenprinzip) fürs verschiedene Versicherungsformen auszurechnen. Doch wie berechne ich die momentenerzeugende Funktion für die Ablebens- und die gemischte Versicherung sowie für Leibrenten? Der Vertragsrahmen (Ablebensversicherung) ist wie folgt: Stirbt der Versicherungsnehmer während der Laufzeit, so erhält er eine vorher vereinbarte Versicherungssumme. Meine Ideen: Für die Erlebensversicherung ist dies kein Problem. Ich fasse die den Barwert modellierende Zufallsvariable einfach als bernoulliverteilte Größe auf, berechne dann mithilfe von Gompertz-Makeham die Ablebenswahrscheinlichkeit und berechne danach den Erwartungswert. Doch wie modelliere ich die Dichte bei der Ablebensversicherung? Auch über Gompertz-Makeham? |
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