Spezieller Wiener-Poisson Prozess |
21.01.2018, 13:29 | Gast11 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Sei W ein Wiener Prozess und P ein Poisson Prozess, beide unabhängig. Ich soll nun den Erwartungswert und die Varianz von W(P(t)) berechnen. Erwartungswert sollte 0 sein. Kann mir das jemand bestätigen. Wie gehe ich bei der Varianz vor? Danke! meine Vorgehensweise beim Erwartungswert ist: , wegen Unabhängigheit Und bei der Varianz: , wegen Unabhängigheit Passt das? Zwei Beiträge zusammengefasst. Steffen |
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