Prozess auf homogene Markov Kette prüfen

21.05.2018, 11:59	sina09	Auf diesen Beitrag antworten »
Prozess auf homogene Markov Kette prüfen Meine Frage: (Y_n) ist folge unabhängiger Zufallsgrößen mit $\begin{eqnarray} \mathbb{P}(Y_n =+1)=0.5 \end{eqnarray}$ und $\begin{eqnarray} \mathbb{P}(Y_n =-1)=0.5 \end{eqnarray}$ und $\begin{eqnarray} X_n:= max {Y_j} \end{eqnarray}$ mit j=0,...,n. Prüfe auf homogene Markov-Kette. Meine Ideen: \
22.05.2018, 12:00	SHigh	Auf diesen Beitrag antworten »
RE: Prozess auf homogene Markov Kette prüfen Hallo, ein bisschen Genauigkeit würde nicht schaden. Ich gehe mal davon aus, dass du den Prozess $\begin{eqnarray} (X_n)_{n\in \mathbb N} \end{eqnarray}$ auf die Markov-Eigenschaft und Homogenität untersuchen sollst. Was muss die Kette denn erfüllen, um eine Markov-Kette zu sein? $\begin{eqnarray} P\left(X_{n+1}\, \|\, X_n,X_{n-1},\dots,X_0\right) =\dots \end{eqnarray}$ Für die Homogenität solltest du die Übergangmatrix aufstellen. Viele Grüße

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