Stationärer Prozess |
| 29.06.2018, 22:31 | piperlapo | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Stationärer Prozess Hallo, ich habe eine Unklarheit darüber, was sich unter einem stationären Prozess versteht. Laut Definition ist ein Stationärer Zufallsprozess ein Prozess, bei welchem die Erwartungswerte 2. Ordnung nicht von der Zeit abhängen. Kann damit leider nicht all zu viel anfangen. Laut google ist ein stationärer Zufallsprozess ein Prozess, bei welchem sich der zeitliche Mittelwert nicht ändert. Meiner Meinung nach müsste der Sinus in dem Fall stationär sowie ergodisch sein. Ist das richtig? Und noch Frage 2: Woran erkennt man die Ergodizität (Zeitmittelwert jeder Funktion = Schaarmittelwert)? Meine Ideen: Meine Ansätze hab ich in der Fragestellung. |
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