Kovarianzmatrix 2 Prozesse |
28.09.2018, 17:09 | mathnoobGG | Auf diesen Beitrag antworten » |
Kovarianzmatrix 2 Prozesse ich habe 2 stochastische Prozesse W,Z , die miteinander Korreliert sind. Ich möchte jetzt die gemeinsame Kovarianzmatrix erzeugen. Wie genau ist die Matrix denn aufgebaut, also muss ich die 4 Kovarianzmatrizen erzeugen und diese dann zusammenfügen oder nur die Matrix Ziel ist es die variablen zu simulieren, d.h. cholesky zerlegung ... Danke VG |
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