Die Varianz-Kovarianz-Matrix bestimmen |
| 14.10.2018, 14:15 | StatistikStudent | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Die Varianz-Kovarianz-Matrix bestimmen Gegeben Sei das lineare Modell Y = Xß + u unter den Standardannahmen, d.h.: Annahme 1) E[u] = 0. Annahme 2) E[uu'] = sigma²In Annahme 3) X ist nicht stochastisch Annahme 4) rank(X) = k Bestimmen Sie E[Y] und VC[Y] Meine Ideen: E[Y] = Xß soweit so gut, da E[u] = 0 Wie findet man die Varianz-Kovarianzmatrix VC[Y] heraus? |
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