| 17.11.2018, 17:49 |
yannik0103 |
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Konstante Verteilungsfunktionen
Meine Frage:
Hallo, ich soll zeigen dass es für jede stückweise konstante Verteilungsfunktion F einen Wahrscheinlichkeitsraum und eine diskrete Zufallsvariable X gibt, sodass F(x)=P(X<=x) für alle x aus R gilt.
Meine Ideen:
Meine Idee war es als Ereignisraum die Folgenglieder der Folge (t_i) zu nehmen für die F stückweise konstant ist und dann als Zufallsvariable X die Identitätsabbildung zu nehmen, allerdings wäre X dann keine Zufallsvariable da nicht für alle A aus B(R) X^-1(A) in der Potenzmenge des Ergebnisraums liegt. Was könnte ich also als Zufallsvariable nehmen? |
