Schurkomplement, Posterior Varianz

07.12.2018, 19:31	Romaxx	Auf diesen Beitrag antworten »
Schurkomplement, Posterior Varianz Hallo, sei $\begin{eqnarray} K \end{eqnarray}$ eine Kovarianzmatrix, positiv definit und $\begin{eqnarray} \sigma>0 \end{eqnarray}$ . Gibt es Fälle in denen diese Behauptung zutrifft: $\begin{eqnarray} eig(K + \text{diag}(\sigma) - K(K + \text{diag}(\sigma))^{-1}K)=\text{diag}(K + \text{diag}(\sigma) - K(K + \text{diag}(\sigma))^{-1}K) \end{eqnarray}$ Grüße

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