Berechnung der Standardabweichung zweier Wertereihen

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cosenk Auf diesen Beitrag antworten »
Berechnung der Standardabweichung zweier Wertereihen
Meine Frage:
Hallo,

ich verstehe nicht, wie man bei der Mischung 3Q + 1X Aktien auf eine Standardabweichung von 3,16 kommt.

Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe! smile

Meine Ideen:
Ich weiß, dass sich Standardabweichungen nicht addieren, sondern die Varianzen. Die Varianz von der Aktie X ist 1, von Q ebenfalls. Ich komme daher eher auf eine Standardabweichung von 2 (Wurzel aus 4).

Irgendwas stimmt nicht. :/
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Haut doch hin: .
 
 
cosenk Auf diesen Beitrag antworten »

Danke. Aber irgendwo habe ich einen Denkfehler. Die Varianz einer X-Aktie ist doch 1, oder? Ich berechne ja die Summe über die Differenz zum Erwartungswert zum Quadrat durch die Anzahl. Da komme ich auf 10/10 = 1 für die Varianz :/
-> 3*X-Aktie ergibt eine Varianz von 3.

Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Zitat:
Original von cosenk
-> 3*X-Aktie ergibt eine Varianz von 3.

Nein: Eine X-Aktie hat die Varianz 1. Dreimal dieselbe X-Aktie hat die Varianz .

Anders sähe es aus, wenn du drei verschiedene, unabhängige Aktien vom selben Verteilungstyp wie X hättest - deren Varianz ist dann 3.

P.S.: Wie hast du denn 2X+2Q berechnet? Das läuft doch auch über .
cosenk Auf diesen Beitrag antworten »

Ah. Ich hab jetzt nochmal geguckt. Die Formel, die hilft:

Var(aX + bY) = a^2*Var(X) + b^2*Var(Y)

Danke smile
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