Arithmetisches Mittel Varianz Nettowert |
| 08.02.2019, 13:21 | Verstehnix1994 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Arithmetisches Mittel Varianz Nettowert Ihr Finanzberater präsentiert Ihnen zwei Anlagen A und B, die in den vergangenen Jahren besonders erfolgreich waren und empfiehlt Ihnen, zu investieren. Die Jahresrenditen der letzten 5 Jahre sehen folgendermaßen aus: t 1 2 3 4 5 RA t 0,05 0,01 -0,03 0,1 0,02 RB t 0,01 0,04 0,03 0,03 0,02 [B1] Berechnen Sie die durchschnittliche Nettowachstumsrate der beiden Anlagen. [B2] Berechnen Sie das arithmetische Mittel und die Varianz der Rendite von Anlage A. [B3] Nehmen Sie außerdem für das arithmetische Mittel und die Varianz von Anlage B folgende Werte an: R¯B = 0, 026 und s2RB = 0,000104. Berechnen Sie aus diesen Informationen ein Risikomaß für beide Anlagen und begründen Sie eine Anlageentscheidung für eine der beiden Anlagen. [B4] Sie möchten für beide Anlagen das Risiko für extreme Ereignisse abschätzen. Welches Risikomaß wäre dafür geeignet? Welches praktische Problem stellt sich Ihnen mit der verfügbaren Information? [B5] Sie möchten in ein Portfolio aus Anlage A und B investieren. Ihr Finanzberater hält beide Aktien für gleichermaßen empfehlenswert und schlägt vor, Ihren Anlagebetrag zur Hälfte in Anlage A und zur Hälfte in Anlage B zu investieren. Wie hoch ist die Varianz Ihres Portfolios in diesem Fall? Nehmen Sie an, die Kovarianz zwischen den Renditen beträgt -0,0001. Meine Ideen: Be der B1 würde ich: für Rat: Die 4te Wurzel aus dem anfangswert geteilt durch den endwert machen: Also 0,05:0,02 und diesen Endwert würde ich dann -1 machen. = 0.2574 und für Rbt: 4te wurzel aus 0.01:0.02 wieder anfangs und endwert. dann das ergebnis -1 machen um auf Netto zu kommen: -0.1591 für aufgabe 2b würde ich: bei Rat 0,05+0,01-0.03+0.1+0.02 = .. :n (5)= 0,036 stimmt dies (ich bin mir nie sicher ob ich die werte mit jedem x wert erst multiplizieren muss und dann am ende das ergebnis teilen muss aber ich denke das mache ich nur bei so aufgaben mit ich bin einmal 5 meter gespruingen 3x 3 meter und 2x4 meter und nicht bei jahreszahlen oder?) Die Varianz wäre dann einfach (x1-xarithmetisches mittel)² + (x2-xarithmetisch)² +... und am ende alles geteilt durch n dann würde ich auf: 0.001916. Für 3B: erstmal die Standartabweichung für S2ra bestimmen= wurzel aus 0.00196 = 0.04377 und die standartabweichung würde ich dann durch das arithmetische mittel teilen und hätte somit das risikomas pro rendite? = 1,2149 bei dem anderen würde dann rauskommen : wurzel aus 0,000104 : 0,026(das arithmet) = 0,3922 Ich würde diese anlage nehmen da das risiko hier geringer ist als bei der anderen anlage. Wöre meine antwort richtig? B4: ich würde das 0,01 Quantil dafür nehmen, aber ich habe nur 5 Daten wenn ich als 5 x 0,01 mache (da ich ja die schlechtesten 1% haben möchte) komme ich auf kein ergebnis da ich nicht genug daten habe um eine Information raus zu bekommen. B5: Ich würde dann arithmet Rat :2 + arithmetrab :2 machen weil ich ja in beide gleich viel investiere. oder (halt arithmet rat + arithmet rab):2 dann würde ich auf den neuen arithmetischen Mittelwert kommen = 0.031 ok weiter wüsste ich da leider nicht. wie ich das dann weiter machen soll um auf die varianz zu kommen ich dachte evtl ich ziehe von allen werten den mittel wert ab und nehme es hoch 2 so wie ich das bei der varianz am anfang gemacht habe aber ich muss ja noch irgnedwie die -0,0001 reinbringen Nachtrag zur B5 kann es sein das ich 0,5²x arithmet von rat²+0,5²+arithmet rbt²+ 2 +(-0,0001) machen muss = -0.0001990? Zwei Beiträge zusammengefügt. Steffen |
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