Mean Preserving Spread zweier Lotterien |
| 23.02.2019, 15:45 | jjkk93 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Mean Preserving Spread zweier Lotterien beschäftige mich momentan mit stochastischer Dominanz, und habe prinzipiell Probleme mit dem Verständniss des mean-preserving spread (um die stochastische Dominanz des 2. Moments zu untersuchen). Ich denke ich beschreib mein Problem einfach direkt. Es werden zwei verschiedene Lotterien gegenübergestellt: Lotterie 1: 0 mit wahrscheinlichkeit 0 2 mit wahrscheinlichkeit 0,4 3 mit wahrscheinlichkeit 0 4 mit wahrscheinlichkeit 0,4 6 mit wahrscheinlichkeit 0 8 mit wahrscheinlichkeit 0,2 Lotterie 2: 0 mit wahrscheinlichkeit 0,2 2 mit wahrscheinlichkeit 0 3 mit wahrscheinlichkeit 0,4 4 mit wahrscheinlichkeit 0 6 mit wahrscheinlichkeit 0,2 8 mit wahrscheinlichkeit 0,2 Nun sollte ich beweisen, dass Lotterie 2 ein mean-preserving spread von Lotterie 1 ist. Ich habe mittlerweile etliche Slides und Papers diesbezüglich gelesen, jedoch werden darin nur die Voraussetzungen erläutert, jedoch finde ich keinen Ansatz wie ich dies berechne bzw. aufzeige. Ich bin mir mittlerweile bewusst, dass einzelne Realisationen der Werte aus den Lotterien aufgespaltet werden um somit auf den spread zu kommen. Kann mir jemand eine nachvollziehbare Herangehensweise aufzeigen? Ich wäre auch schon unendlich dankbar für einen Tipp, wo ich Infos zur direkten Berechnung finde. Vielen Dank Leute und LG |
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| 23.02.2019, 17:20 | Dopap | Auf diesen Beitrag antworten » |
hier wird die Dominanz erster und zweiter Ordnung genau beschrieben: https://link.springer.com/content/pdf/bb...57686-7%2F1.pdf Das muss im Beispiel nur auf deine diskreten Verteilungen angewandt werden. Angesichts der 12 Werte doch machbar. |
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