Duration eines Portfolios |
| 17.03.2019, 02:01 | lollifo | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||||
| Duration eines Portfolios Ein portfolio festverzinslicher Wertpapiere habe bei einem aktuellen Marktzins von 1,5% einen Kurswert von 100 Mio Euro und eine Duration von 7. Teil des Portfolios ist ein Zerobond mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren und einem Nominalwert von 30 Mio. a) Wie ändert sich die Duration des Portfolios, wenn der Portfoliomanager den 15-Jährigen Zerobond verkauft und von dem Erlös einen 10-Jährigen Zerobond kauft? Hinweis: Portfolio wie folgt berechnen : Duration (P1,2)=K1k1+k2⋅D1+K2K1+K2⋅D2 (K=Kurswert ) So, zu a) habe ich das rausbekommen : habe jetzt erstmal den Kurswert von den " Teil" des Portfolios berechnet.. also 30Mio *(1,015)^-15=23995545,15 dann habe ich das in die Formel eingebaut also D=100000000100000000+23995545,15*7 wäre das so richtig ? Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könntet :-) vielen Dank schonmal im Voraus |
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| 18.03.2019, 13:42 | Huggy | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||||
RE: Duration eines Portfolios
So unleserliche Zeichenfolgen können durch Kopieren und Einfügen entstehen. Du solltest deinen Text daher vor dem Abschicken mit der Vorschaufunktion überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Richtig. Es empfiehlt sich, bei der Einheit Mio zu bleiben. Das wären also ca. 24 Mio. Dann hat der Rest des Portfolios einen Kurswert von ca. 76 Mio.
Das ist wieder unverständlich. Die Duration des restlichen Portfolios ergibt sich aus der Gleichung Die neue Duration nach Austausch des Zerobonds ergibt sich dann zu |
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