Doppelpost! Duration |
| 17.03.2019, 02:07 | lollifo | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Duration Ein Portfolio bestehend aus zwei Anleihen: Anleihe 1: Kuponanleihe mit einer (Rest)laufzeit von 10 Jahren, Kuponzins 4%, und einem Nominalwert von 10MioEuro Anleihe 2: Zerobond mit einer (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und einem Nominalwert von 15 Mio Euro Der aktuelle Marktzins beträgt 1,5% a) Berechnen Sie die Duration des Portfolios! (Rechenhilfe: Die Anleihe 1 hat bei einem aktuellen Marktzins einen Kurswert von 123055 Mio Euro und eine Duration 8,6142) b) Schätzen Sie die absolute Wertänderung des Portfolios, wenn der Marktzins von 1,5% auf 2% ansteigt? ZU a) würde ich zuerst die Duration von der 2 Anleihe folgendermaßen berechnen: 15000000*5*(1,015)^-5/15000000(1,015)^-5 Dann würde ich die Duration von Anleihe 1 mit der Duration von Anleihe zwei addieren 5+8,6142=13,6142 ZU b) weis ich leider garnichts 
Wäre das so Richtig? Wie berechne ich bei der Anleihe 1 die Duration? Muss ich erst den Kurswert ausrechnen ? Würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Vielen Dank schonmal im Voraus! |
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| 18.03.2019, 16:36 | mYthos | Auf diesen Beitrag antworten » |
--> https://www.onlinemathe.de/forum/Duration-des-Portfolios Zum Thema Crossposting: Wir (das Team) möchten dich darauf aufmerksam machen, dass Crossposting, also das gleichzeitige Posten ein und derselben Frage in mehreren Boards unhöflich und unfair ist, weil dadurch mehrere Helfer unnötig gebunden werden. Bei Bekanntwerden hat dies eine Schließung des Threads in den betreffenden Foren zur Folge. Ich schließe auch hier, da du im anderen Thread schon Hilfe erhalten hast. *** geschlossen *** mY+ |
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