Standardabweichung bei Renditedaten

21.07.2019, 19:23	entropie	Auf diesen Beitrag antworten »
Standardabweichung bei Renditedaten Guten Abend, leider konnte ich unter den bisherigen Themen kein passendes entdecken, daher die folgende Frage: Wie berechnet sich die Standardabweichung der Gesamtbank, bei den gegebenen Daten (siehe Anhang)? R stellt den Mittelwert dar, jedoch fehlen dafür die jeweiligen Beobachtungen, sodass "STD=Wurzel(1/n)*Summe(xi-xm)^2" nicht anwendbar erscheint. xm=Mittelwert von x Über eine kurze Antwort wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüße e
22.07.2019, 10:03	HAL 9000	Auf diesen Beitrag antworten »
Das geht ähnlich hier skizziert: https://www.onlinemathe.de/forum/Empiris...ardabweichung-6 Man rechnet für jede der drei Datensätze (jeweils vom Umfang $\begin{eqnarray} n_k \end{eqnarray}$ ) aus Mittelwert und empirischer Varianz die Summen der Werte $\begin{eqnarray} \Sigma_x^k \end{eqnarray}$ sowie der Quadrate der Werte $\begin{eqnarray} \Sigma_{xx}^k \end{eqnarray}$ aus. Anschließend bekommt man für die Gesamtstichprobe vom Umfang $\begin{eqnarray} n=n_1+n_2+n_3 \end{eqnarray}$ die entsprechenden Summen $\begin{eqnarray} \Sigma_x = \Sigma_x^1 + \Sigma_x^2 + \Sigma_x^3 \end{eqnarray}$ $\begin{eqnarray} \Sigma_{xx} = \Sigma_{xx}^1 + \Sigma_{xx}^2 + \Sigma_{xx}^3 \end{eqnarray}$ und kann daraus dann wieder Mittelwert und empirische Varianz der Gesamtstichprobe ermitteln, wie im verlinkten Beitrag beschrieben.
26.07.2019, 01:37	entropie	Auf diesen Beitrag antworten »
Vielen Lieben Dank für die schnelle Antwort. MfG e

1

Verwandte Themen

Die Beliebtesten »

Die Größten »

Die Neuesten »