Standardabweichung bei Renditedaten

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entropie Auf diesen Beitrag antworten »
Standardabweichung bei Renditedaten
Guten Abend,

leider konnte ich unter den bisherigen Themen kein passendes entdecken, daher die folgende Frage:

Wie berechnet sich die Standardabweichung der Gesamtbank, bei den gegebenen Daten (siehe Anhang)?
R stellt den Mittelwert dar, jedoch fehlen dafür die jeweiligen Beobachtungen, sodass
"STD=Wurzel(1/n)*Summe(xi-xm)^2" nicht anwendbar erscheint.

xm=Mittelwert von x



Über eine kurze Antwort wäre ich sehr dankbar.



Liebe Grüße

e
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Das geht ähnlich hier skizziert: https://www.onlinemathe.de/forum/Empiris...ardabweichung-6

Man rechnet für jede der drei Datensätze (jeweils vom Umfang ) aus Mittelwert und empirischer Varianz die Summen der Werte sowie der Quadrate der Werte aus.

Anschließend bekommt man für die Gesamtstichprobe vom Umfang die entsprechenden Summen





und kann daraus dann wieder Mittelwert und empirische Varianz der Gesamtstichprobe ermitteln, wie im verlinkten Beitrag beschrieben.
 
 
entropie Auf diesen Beitrag antworten »

Vielen Lieben Dank für die schnelle Antwort.



MfG

e
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