Lognormalverteilte Faktoren (Chain-Ladder) und Regression |
| 08.08.2019, 17:57 | Matematika2019 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Lognormalverteilte Faktoren (Chain-Ladder) und Regression Hallo Leute. Ich habe mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit der Chain-Ladder Methode aus der Versicherungsmathematik befasst und im Anschluss einen Tailfaktor berechnet. Dafür habe ich gesagt, dass die Chain-Ladder Faktoren lognormalverteilt sind und ihnen als Entwicklungsfunktion die Exponentialfunktion zugewiesen. Die beiden Parameter a und b der Exponentialfunktion sollen dann mit Hilfe einer log-linearen Regression geschätzt werden (Warum?). Diese Vorgehensweise habe ich aus dem angehängten Screenshot entnommen. Nun stehe ich an dieser Stelle leider auf dem Schlauch. Warum wählen wir die Exponentialfunktion als Entwicklung der Faktoren? Warum kann ich sagen, dass die CL-Faktoren lognormalverteilt sind. Wie berechne ich die Parameter a und b mit der Regression? Meine Ideen: Sind Abwicklungsfaktoren immer lognormalverteilt, also auch bei anderen Verfahren? oder sind die lognormalverteilt, weil wir die Exponentialfunktion als Entwicklungsfunktion nehmen? Tut mir leid, ich komme da an der Stelle gar nicht weiter... Ich hoffe jemand kann mir dringend helfen. :-) Liebe Grüße :-) |
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| 08.08.2019, 22:38 | HAL 9000 | Auf diesen Beitrag antworten » |
https://www.onlinemathe.de/forum/loglineare-Regression |
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