Arbitragemöglichkeit |
| 20.11.2019, 11:34 | Fin1 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| Arbitragemöglichkeit Hat jemand für die (b.4) eine Idee ? Würde mich freuen wenn jemand mir helfen kann.. |
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| 20.11.2019, 12:15 | Fin1 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Arbitragemöglichkeit Wer hat denn diesen Beitrag zur Schulmathenatik verschoben und dann noch in Algebra ? 
Ich. Prozentrechnung ist Schulmathe. Steffen |
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| 20.11.2019, 12:26 | G201119 | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
| RE: Arbitragemöglichkeit Kannst du den Sachverhalt für einen Laien erklären? Wie funktioniert hier was? Welche Rolle spielen die einzelnen Details? Die Frage ist sehr spezifisch und setzt Kenntnis der Materie voraus. |
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| 20.11.2019, 12:40 | Elvis | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
Hat das etwas mit Mathematik zu tun ? Wer nicht rechnen kann, sollte die Finger von Devisen lassen. |
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| 21.11.2019, 10:41 | Huggy | Auf diesen Beitrag antworten » | ||
RE: Arbitragemöglichkeit
Das Prinzip sollte doch klar sein: (1) Man nimmt ein Darlehen in EUR auf. In 6 Monaten muss man dann wegen des negativen Zinses etwas weniger zurückzahlen. (2) Man tauscht das Darlehen zum aktuellen Kurs in GBP und legt es zum GBP-Geldmarktzins an. Man bekommt nach 6 Monaten etwas mehr GBP zurück, weil der GBP-Zinssatz positiv ist. (3) Man kauft die nötige Zahl von Puts, um die GBP, die man nach 6 Monaten hat, gegen EUR zu verkaufen. Das kann man mit Eigenkapital finanzieren oder man erhöht das Darlehen von (1) um den benötigten Betrag. (4) Nach den 6 Monaten übt man die Puts aus und erhält dafür zum Strikepreis EUR. Damit zahlt man das aufgenommene Darlehen zurück und verbleibt mit einem Gewinn. |
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