Normalverteilung

02.02.2020, 12:36	Juliiiaaa	Auf diesen Beitrag antworten »
Normalverteilung Meine Frage: Hallo, ich habe ein Problem beim Beweis von folgender Aussage: Für zwei normalverteilte Zufallsvariablen $\begin{eqnarray} \eta\sim\mathcal{N}(\mu _{\eta}, \sigma^2_{\eta}) \end{eqnarray}$ und $\begin{eqnarray} \zeta\sim\mathcal{N}(\mu _\zeta , \sigma^2_\zeta ) \end{eqnarray}$ gilt: $\begin{eqnarray} E^\ast \left[exp(-\eta )\mathds{1}_{\{ \zeta \leq ln(c) \}}\right]=exp\left( \frac{\sigma_{\eta}}{2}-\mu_{\eta}\right) \Phi\left( \frac{ln(c)-\mu_\zeta -Cov(\zeta , \eta )}{\sigma_\zeta}\right). \end{eqnarray}$ Meine Ideen: Ich freue und bedanke mich über Hilfe.

1

Verwandte Themen

Die Beliebtesten »

Die Größten »

Die Neuesten »