Monte-Carlo-Simulation (Programmieren)

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doki1994 Auf diesen Beitrag antworten »
Monte-Carlo-Simulation (Programmieren)
Meine Frage:
Ich muss eine Monte-Carlo-Simulation durchführen für eine Aktie aus dem Dax für 1.000 2.000 5.000 bis 10.000Pfade. Leider schafft Excel nur 256Pfade zu simulieren(es kann mehr simulieren aber kann grafisch nur 256Pfade darstellen). Kann mir bitte jemand ausführlich aufschreiben einer der Programmierschreiben Python, oder R wie es geht bzw. mir den Code aufschreiben und wie ich die Daten in das Programm einfüge ?

Meine Ideen:
Wie oben ^
hawe Auf diesen Beitrag antworten »

Nicht das ich mir unter den Pfaden einer Aktie was vorstellen könnte, aber worin besteht das limitierende Element von Excel?
doki1994 Auf diesen Beitrag antworten »

Mit Pfaden meine ich nur die Anzahl der Simulationen der Aktien beispielsweise vom 01.01.19 bis zum 01.01.20. Da habe ich mich etwas schlau gemacht und in Excel kann man anscheinend nur in einem Diagramm 255 Elemente darstellen in meinem Fall nur 255 Aktienkurse die simuliert wurden.
HAL 9000 Auf diesen Beitrag antworten »

Man sollte deutlich unterscheiden zwischen der Anzahl der simulierten Pfade einerseits, und der Anzahl solche Pfade die man GLEICHZEITIG darstellen kann/will.

Bei ersterem gilt natürlich "je mehr, desto besser", was man bei letzterem in punkto Übersichtlichkeit nun nicht unbedingt sagen kann:

Wenn 256 Pfade in ein- und demselben Diagramm dargestellt werden kann ich mir nur schwer vorstellen, wie man die visuell auch nur annähernd noch auseinanderhalten soll. - überleg dir mal genau, wie sinnvoll das noch sein kann. Ich würde an deiner Stelle andere Wege der Visualisierung in Betracht ziehen, etwa Konfidenzbänder der Pfade o.ä.
doki1994 Auf diesen Beitrag antworten »

Ich habe jetzt mit Python die MCS durchgeführt und es ha super geklappt.
Genau jetzt bin ich am Punkt es übersichtlicher zu machen.
Ich habe jetzt Simulationen mit 1000 2000 5000 10000 Pfade durchgeführt und habe die Daten. Wie könnte man zum Beispiel mit einem geeigneten Plot 1000 und 10000 Vergleichen smile Habt ihr Ideen ?

Ich habe erstmal den durchschnitt aller Pfade für 1000 und 10000 Pfade als ein Pfad dargestellt. Als Ergebnis kommen jeweils 2 Abwärtstrends -.-
Finde das ist zu wenig und die sehen fast wie Geraden aus-.-
Die Volatilität ist fast verschwunden.
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