Robust aber verzerrte Methode ? Bedeutung |
| 29.08.2020, 13:50 | dynamicswq | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
| Robust aber verzerrte Methode ? Bedeutung Hallo, ich beschäftige mich momentan mit ein Paar Methoden um Zustände eines dynamischen Systems zu schätzen bzw. um Posterior Verteilungen zu approximieren. Meine Ideen: Was genau kann ich mir darunter verstellen,wenn eine Methode verzerrt,nicht konsistent aber robust ist ? Ist das nicht sehr problematisch weil man sich quasi garnicht auf die Werte verlassen kann ? Da bringt das "Robuste" doch nicht viel Hoffe jemand kann mich da bisschen aufklären. LG |
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| 29.08.2020, 15:32 | Elvis | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
Überflüssiger Kommentar gestrichen. Elvis |
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| 29.08.2020, 17:08 | Huggy | Auf diesen Beitrag antworten » | ||||
RE: Robust aber verzerrte Methode ? Bedeutung
Ein Schätzer heißt verzerrt oder nicht erwartungstreu, wenn sein Erwartungswert nicht mit dem wahren Wert des zu schätzenden Parameters übereinstimmt. Das Standardbeispiel ist die Schätzung der Varianz mit dem Vorfaktor . Der erwartungstreue Schätzer hat den Vorfaktor . Konsistent ist ein Schätzer, wenn er mit wachsendem Stichprobenumfang in einem statistischen Sinn gegen den wahren Wert konvergiert. Robust ist ein Schätzer, wenn er unempfindlich gegen Ausreißer ist.
Erwartungstreue, Konsistenz und Robustheit sind alles wünschenswerte Eigenschaften eines Schätzers. Aber man kann oft nicht alles haben. Manchmal ist die Robustheit wichtiger als die beiden anderen Eigenschaften. Ein verzerrter und nicht konsistenter Schätzer mag durchaus nützlich sein, wenn die Verzerrung nicht zu groß ist. |
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