Black-Scholes-Formel [Beweis Vereinfachung mit Chebyshev]

21.09.2020, 14:22

doki1994

Black-Scholes-Formel [Beweis Vereinfachung mit Chebyshev]

Meine Frage:
Im Anhang ist alles gepostet.
Ich habe Probleme in den letzten Schritten der Vereinfachung.
Kann mir da bitte jemand helfen.

Meine Ideen:
Anhang

21.09.2020, 14:30

doki1994

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RE: Black-Scholes-Formel [Beweis Vereinfachung mit Chebyshev]
Hab einen Schritt noch hinbekommen.
habe es Orange markiert.
Ab da komme ich jetzt nicht mehr weiter ...

21.09.2020, 15:09

G210920

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RE: Black-Scholes-Formel [Beweis Vereinfachung mit Chebyshev]
Kurzer Kommentar (nur nebenbei).

Auch mit diesen Formeln/Missbrauch der Mathematik kann man die Zukunft nicht vorhersagen.
Was Spekulanten/Hedgefonds anrichten können, ist mittlerweile bekannt.

vgl:

Zitat:

Schützt ein Nobelpreis vor der Pleite?Nein. Das mussten die US-Amerikaner Robert C. Merton (* 1944) und Myron S. Scholes (* 1941) erfahren, die 1997 gemeinsam den Nobelpreis erhielten.Zusammen mit ihrem Landsmann Fisher Black hatten beide 1973 die sog. Black-Scholes-Formel entwickelt. Sie ermöglichte erstmals die Bestimmung des Wertes einer Option (das Recht, z. B. ein Wertpapier an einem zukünftigen Termin zu einem festgesetzten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen) und schuf somit eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung des Optionsmarktes.Doch schon wenige Monate nach der Preisverleihung drohte der Absturz. Mertons Hedgefonds »Long Term Capital Management« (LTCM), an dem auch Scholes als Partner beteiligt war, stand nach anfänglichen Milliardengewinnen vor dem Aus. Um eine internationale Finanzkrise zu verhindern, stützten im September 1998 mehrere Banken den Fonds mit insgesamt 3,6 Mrd. US-Dollar. Merton stieg danach aus dem Hedgefonds-Geschäft aus.

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