Portfolio,Call,Put,Monte-Carlo-Simulation,Neubewertung,Python |
| 27.09.2020, 14:39 | doki1994 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Portfolio,Call,Put,Monte-Carlo-Simulation,Neubewertung,Python Guten Tag, kann mir bitte jemand helfen ein Portfolio mit einem Call und Put mittel Monte-Carlo-Simulation zu simulieren und im folgen Neubewerten: - mittels vollständiger Neubewertung, - mittels Delta-Gamma-Approximation - mittels zweidimensionaler Chebyshev-Interpolation. Falls jemand Erfahrung hat würde ich nicht echt freuen Meine Ideen: Freue mich über jeden Tipp |
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