Portfolio,Call,Put,Monte-Carlo-Simulation,Neubewertung,Python

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doki1994 Auf diesen Beitrag antworten »
Portfolio,Call,Put,Monte-Carlo-Simulation,Neubewertung,Python
Meine Frage:
Guten Tag,
kann mir bitte jemand helfen ein Portfolio mit einem Call und Put mittel Monte-Carlo-Simulation zu simulieren und im folgen Neubewerten:

- mittels vollständiger Neubewertung,
- mittels Delta-Gamma-Approximation
- mittels zweidimensionaler Chebyshev-Interpolation.

Falls jemand Erfahrung hat würde ich nicht echt freuen

Meine Ideen:
Freue mich über jeden Tipp
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