2-Dim-Chebyshev-Interpolation von Europ.Optionen

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doki1994 Auf diesen Beitrag antworten »
2-Dim-Chebyshev-Interpolation von Europ.Optionen
Meine Frage:
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich eine Call- und Put-Option nach Black-Scholes anhand einer 2-dim-chebyshev-interpolation darstellen kann ? Ich finde nichts im Internet ... Ich weiß wie mein anhand von BS eine Call und Put Option bestimmen kann, aber das war es schon -.- Habe mir allgemein die Chebyshev Interpolation angeschaut die verstehe ich auch, aber weiß nicht wie man das jetzt für Optionen darstellen kann -.-

Meine Ideen:
Freue mich über jede Hilfe...
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