Generieren lognormalverteilter Zufallsvariablen

15.12.2020, 21:55	aerofly2020	Auf diesen Beitrag antworten »
Generieren lognormalverteilter Zufallsvariablen Hallo zusammen, kann mir bitte jemand weiterhelfen. Wie können aus gleichverteilten Zufallsvariablen lognormalverteilte ZV generiert werden? Herzlichen Dank. Liebe Grüße Stefan
15.12.2020, 22:12	HAL 9000	Auf diesen Beitrag antworten »
Erzeuge 1) erst eine standardnormalverteilte Zufallszahlen $\begin{eqnarray} Z \end{eqnarray}$ , z.B. mit Box-Muller oder (was ich bevorzuge) der Polar-Methode, dann 2) per $\begin{eqnarray} Y=\mu + \sigma Z \end{eqnarray}$ eine $\begin{eqnarray} \mathcal{N}(\mu,\sigma^2) \end{eqnarray}$ -verteilte Größe, und schließlich 3) per $\begin{eqnarray} X = e^Y \end{eqnarray}$ die gesuchte Lognormalgröße.

1

Verwandte Themen

Die Beliebtesten »

Die Größten »

Die Neuesten »