Risikoparameter in der Finanzbranche berechnen |
01.01.2021, 16:04 | Sabbse92 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Risikoparameter in der Finanzbranche berechnen ich lese mir gerade die Regulierungen Basel II für die Berechnung des Eigenkapitals für Kreditrisiken durch und bin hier auf die Parameter i) Auswahlwahrscheinlichkeit (PD) ii) Ausfallkredithöhe (EAD) iii) Ausfallverlustquote (LGD) getroffen. Die Größe PD (probability at default) wird von den meisten Instituten selbst berechnet. Ich frage mich, welche Modelle die jeweiligen Banken hier verwenden, finde aber leider keine Quellen dazu. Weiß jemand von euch wie die Banken die Ausfallwahrscheinlichkeit von Unternehmen oder Privatpersonen berechnen? Viele Grüße |
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