Kovarianz Korrelation

24.01.2021, 11:46	anna3r	Auf diesen Beitrag antworten »
Kovarianz Korrelation Meine Frage: Hallo, ich bin gerade dabei die Folgende Aufgabe zu lösen, allerdings komme ich bei der Korrelation nicht weiter. Meine Ideen: Die Kovarianz hab ich wie folgt berechnet: $\begin{eqnarray} Cov(y_t,r_t)=Cov(0,4 i_t^{Dax}+0,6 i_t^{Nikkei}+\epsilon_t, 0,8 i_t^{Dax}+0,2 i_t^{Nikkei}+\eta_t ) \end{eqnarray}$ mit den Rechenregeln von der Kovarianz und den Annahmen gilt: $\begin{eqnarray} Cov(y_t,r_t)=0,32 \sigma^2_{Dax} +0,12 \sigma^2_{Nikkei} +0,56 \rho \sigma_{Dax}\sigma_{Nikkei} \end{eqnarray}$ Mein Problem: Wie soll ich zeigen, dass $\begin{eqnarray} \rho(y_t,r_t)\geq 0,56\rho_{Dax,Nikkei} \end{eqnarray}$ gilt? Ich habe verschiedene Ansätze probiert aber es kommt dabei immer nichts raus

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