Value-at-Risk

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Mesut95 Auf diesen Beitrag antworten »
Value-at-Risk
Hallo alle zusammen, ich möchte gerne den Value-at-Risk analytisch (mittels des Varianz-Kovarianz Ansatzes) und Historisch bestimmen, wie auf dem ersten Bild angezeigt. Wie kann ich dabei vorgehen?

Ich habe die Logrenditen gebildet und auch den Mittelwert und die Varianz von diesen geschätzt.


Würde mich freuen, wenn jemand antwortet. Es ist für eine Klausur.
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