Statistischer Signifikanzfest bei Renditen |
14.12.2021, 09:32 | Julian23 | Auf diesen Beitrag antworten » |
Statistischer Signifikanzfest bei Renditen Hallo ich habe folgenden Sachverhalt: Ich habe die täglichen Reniten für zwei Anleihen. Etwa in dieser Form: Datum/Anleihe A/Anleihe B 1.1./3,1%/3,0% 2.1/4,5%/4,3% 3.1/3,9%/3,8% usw. Ich möchte nun Nachweisen, dass Anleihe B eine signifikant niedrigere Rendite besitzt als Anleihe A. Dazu suche ich einen passenden Siginfikanztest. Meine Ideen: Ich vermute, dass ich einen unabhängigen Zweistichproben t-Test nehmen kann. Es handelt sich um zwei verschiedene Anleihen, daher müssten diese doch unabhängig sein. Ich wäre jetzt analog zu folgendem Video vorgegangen: https://www.youtube.com/watch?v=VwkL51UFFhY Ist das richtig so? Oder hat jemand vielleicht eine bessere Idee? Vielen Dank schonmal! |
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