Statistischer Signifikanzfest bei Renditen

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Julian23 Auf diesen Beitrag antworten »
Statistischer Signifikanzfest bei Renditen
Meine Frage:
Hallo ich habe folgenden Sachverhalt: Ich habe die täglichen Reniten für zwei Anleihen. Etwa in dieser Form:

Datum/Anleihe A/Anleihe B
1.1./3,1%/3,0%
2.1/4,5%/4,3%
3.1/3,9%/3,8%

usw.

Ich möchte nun Nachweisen, dass Anleihe B eine signifikant niedrigere Rendite besitzt als Anleihe A. Dazu suche ich einen passenden Siginfikanztest.

Meine Ideen:
Ich vermute, dass ich einen unabhängigen Zweistichproben t-Test nehmen kann.

Es handelt sich um zwei verschiedene Anleihen, daher müssten diese doch unabhängig sein.

Ich wäre jetzt analog zu folgendem Video vorgegangen:
https://www.youtube.com/watch?v=VwkL51UFFhY

Ist das richtig so? Oder hat jemand vielleicht eine bessere Idee? Vielen Dank schonmal!
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