Mikroökonomie - Risikoaversion bestimmen

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Geniuz Auf diesen Beitrag antworten »
Mikroökonomie - Risikoaversion bestimmen
Liebe Leute,


ich habe noch eine Frage an euch:

Die Präferenzen eines Entscheidungsträgers über geldgleiche Ergebnisse im Intervall X =
[0, 10] werden durch die Bernoulli-Nutzenfunktion dargestellt u(x) = 40x-x^2


Bestimmen sie ob der Entscheidungsträger risikoavers ist.


Meine Idee:
Früher habe ich das dadurch hergeleitet, indem ich den Erwartungsnutzen, dann das Sicherheitsäquivalent und am Ende den Erwartungsnutzen mit dem Sicherheitsäquivalent subtrahiert habe und somit die Risikoprämie erhalten habe. Wenn sie über 0 war, hieß es dass der Entscheidungsträger risikoavers ist.

1. Die Aufgabe zielt aber auch auf das Arrow Prat Maß ab, ist es damit ebenfalls möglich es zu berechnen?

Meine Funktionen wären dann:
u'(x) = -2x +40
u''(x) = -2

-(-2)/(-2x+40)

2. Es reicht scheinbar aber auch einfach auf die zweite Ableitung zu schauen und dann überprüfen, ob der Wert größer oder kleiner als 0 ist. In dem Fall ist die Zahl kleiner 0, also liegt Risikoaversion vor. Wann benutze ich welches Vorgehen?
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