Zinsen

08.02.2022, 21:38	Camon	Auf diesen Beitrag antworten »
Zinsen Könnt ihr mir erklären wie ich Risk Premium und Real return berechnen kann? Verstehe das nicht
08.02.2022, 22:17	rater	Auf diesen Beitrag antworten »
Risk Premium kannst du dir bestimmt selbst erschießen anhand der Tabelle. Real Return ergibt sich durch $\begin{eqnarray} \frac{1+\text{Stock-Market-Return}}{1+ \text{Inflation}}-1 \end{eqnarray}$
14.02.2022, 19:05	Camon	Auf diesen Beitrag antworten »
Ich habe versuch standard deviation auszurechnen kommt komischer Wert raus? $\begin{eqnarray} Var = \frac{22,6-3.72)^2+(17.2-3.72)^2+(18.3-3.72)^2+( 8.1 -3.72)^2+(-47.6-3.72)^2}{4} =851.06 \end{eqnarray}$ Daraus die Wurzel ergibt : 29.17% ? Lösung steht 26.1%
14.02.2022, 19:24	Helferlein	Auf diesen Beitrag antworten »
Dann zähl noch mal die Klammern im Zähler. Sind das wirklich vier?
14.02.2022, 19:28	HAL 9000	Auf diesen Beitrag antworten »
@Helferlein Das ist schon in Ordnung: Die empirische Kovarianz enthält (genau wie die empirische Varianz) $\begin{eqnarray} n-1 \end{eqnarray}$ statt $\begin{eqnarray} n \end{eqnarray}$ im Nenner, d.h., $\begin{eqnarray} s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y}) \end{eqnarray}$ . $\begin{eqnarray} s_{x}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2 \end{eqnarray}$ . EDIT: Sorry, hier geht es ja nur um die Varianz - hatte das anfänglich verwechselt mit einem der unzähligen anderen Threads unseres unsicheren WiWis.
14.02.2022, 19:50	Camon	Auf diesen Beitrag antworten »
Aber leute versteht ihr warum ich auf das falsche Ergebnis komme?
Anzeige

16.02.2022, 09:05	HAL 9000	Auf diesen Beitrag antworten »
Ja, weil die Leute anscheinend doch mit $\begin{eqnarray} n \end{eqnarray}$ statt des richtigem $\begin{eqnarray} n-1 \end{eqnarray}$ im Nenner gerechnet haben. Ist an sich nicht in Ordnung: Die üblichen Varianzschätzungen sind $\begin{eqnarray} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2 \end{eqnarray}$ bei bekanntem Erwartungswert $\begin{eqnarray} \mu \end{eqnarray}$ und $\begin{eqnarray} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2 \end{eqnarray}$ bei unbekanntem Erwartungswert $\begin{eqnarray} \mu \end{eqnarray}$ . Die Formel $\begin{eqnarray} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2 \end{eqnarray}$ wird wegen fehlender Erwartungstreue dieses Schätzers normalerweise nicht genommen - scheinbar sehen das die Autoren dieser Aufgabe (bzw. der Musterlösung) anders.
16.02.2022, 15:29	Camon	Auf diesen Beitrag antworten »
Danke

1

Verwandte Themen

Die Beliebtesten »

Die Größten »

Die Neuesten »