Gewichtung berechnen

19.12.2022, 14:30

Blerim

Meine Frage:
Herr Reich besitzt ein Wertpapierdepot, welches Aktien von nur zwei Unternehmen enthält, nämlich Aktien der B-Bank und Aktien der G-Versicherung.

Herr Reich möchte durch geschickte Gewichtung der Aktien die Standardabweichung der Gesamtrendite minimieren.

Seien RB und RG die jährliche Renditen der oben genannten Aktien und sei RGesdie Jahresrendite des gesamten Portfolios.

Aufgrund längerer Erfahrung ist bekannt, dass E[RB]=0.1 E[RG]=0.08 V[RB]=0.042 V[RG]=0.024 sowie Cov[RB,RG]=0.018

Meine Ideen:
a) Berechnen Sie aus diesen ANgaben den Korrelationskoeffizienten von RB und RG und interpretieren SIe die Größe

b) Ermitteln Sie, wie Herr Reich die Aktien in seinem Depot gewichten sollte, und sein obiges Ziel zu erreichen.
Berechnen Sie für die erhaltende Konstellation von Gewichten die erwartete Gesamtrendite sowie die Vartianz der Gesamtrendite

Mit geht es nur um die b) Wie soll die Gleichung aussehen für die Gewichtung, da muss ich doch die Varianz gleich 0 setzen?

Meine Idee:

RGes=aRB+(1-a)RG

Ich berechne jetzt a aus der Varianz dieser Gleichung, also V[RGes]=0. Was meint ihr?

Also, mir würde schon reichen, welche Gleichung ich brauche, um die Gewichtung zu berechnen.

Vier Beiträge zusammengefasst. Steffen

19.12.2022, 15:34

HAL 9000

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Zitat:

Original von Blerim
Ich berechne jetzt a aus der Varianz dieser Gleichung, also V[RGes]=0.

Wieso das denn? Minimieren sollst du diese Varianz bzgl. $\begin{eqnarray*} a \end{eqnarray*}$ , aber dieses Minimum wird gewiss nicht Null sein. unglücklich