Konstruktion einer Arbitragestrategie |
| 06.07.2023, 14:37 | Arbitragehändler | Auf diesen Beitrag antworten » |
| Konstruktion einer Arbitragestrategie Es geht um folgende Aufgabe: Es gäbe eine Aktie mit einem heutigen Preis von 200 ?. Zu dieser Aktie existiert ein Forward, mit dem Sie die Aktie in genau einem Jahr zum Preis von 207? kaufen können. Konstruieren Sie auf Basis dieses Szenarios eine Arbitrage-Strategie, wenn der Zinssatz für einjährige risikolose Anlagen bei 3% liegt. Meine Ideen: Bin um ehrlich zu sein etwas verwirrt. Wenn ich die 200 ? nicht in die Aktie investiere, sondern in die risikolose Anlage, habe ich ja nach einem Jahr 200*1,03 = 206 ?. Einzige Möglichkeit, die mir jetzt einfiele, wäre, die Aktie heute für 200 zu kaufen und nächstes Jahr für 207 zu verkaufen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die Lsg. ist, auf die die Aufgabe abzielt. Mit dieser Strategie hätte man ja theoretisch einen risikolosen Gewinn von 207-206 = 1 ? im nächsten Jahr im Vgl. zur risikolosen Anlage. Habt ihr sonst noch Ideen? |
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| 06.07.2023, 18:34 | G060723 | Auf diesen Beitrag antworten » |
| RE: Konstruktion einer Arbitragestrategie a) Was kostet die Option auf eine Aktie, die man zu 207 kaufen kann? b) Der Preis muss in einem Jahr so hoch sein, dass die Optionskosten reingeholt werden+ein Gewinn von mindestens 3% beim Verkauf der Aktie entsteht. Um diesen Betrag muss die Aktie über 207 lliegen. |
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